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金融工程(Financial Engineering)观念

2017-12-05 08:00 星期二 所属: 疑难解答 浏览:297

  根基界说

  英文名称

  Financial Engineering 或 Computational Finance

  关于金融工程的界说有多种说法,美国金融学家约翰·芬尼迪(John Finnerty)提出的界说最好:金融工程包罗创新型金融东西与金融手段的设计、开拓与实施,以及对金融问题给以缔造性的办理。

  金融工程的观念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指操作先进的数学及通讯东西,在各类现有根基金融产物的基本上,举办差异形式的组合解析,以设计出切合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产物。而广义的金融工程则是指一切操作工程化手段来办理金融问题的技能开拓,它不只包罗金融产物设计,还包罗金融产物订价、生意业务计策设计、金融风险打点等各个方面。本文回收的是广义的金融工程观念。

  2焦点内容

  金融工程中,其焦点在于对新型金融产物或业务的开拓设计,其实质在于提高效率,它包罗:

  1.新型金融东西的缔造,如缔造第一个零息债券,第一个交流合约等;

  2.已有东西的成长应用,如把期货生意业务应用于新的规模,成长出浩瀚的期权及交流的品种等;

  3.把已有的金融东西和手段运用组合解析技能,复合出新的金融产物,如远期交流,期货期权,新的财政布局的结构等。

  3运作措施

  金融工程的运作具有类型化的措施:诊断—阐明—开拓—订价—交付利用,根基进程措施化。

  个中从项目标可行性阐明,产物的机能方针确定,方案的优化设计,产物的开拓,订价模子简直定,仿真的模仿试验,小批量的应用和反馈批改,直到大批量的销售、推广应用,各个环节细密有序。大部门的被创新的新金融产物,成为运用金融工程缔造性办理其他相关金融财政问题的东西,即组合性产物中的根基单位。

 

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