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Python数据处理代写帮助代做题目:数据处理 2007-2017年的A股日数据

2018-01-03 08:00 星期三 所属: JAVA代写,java代考-JAVA作业代写免费Moss检测 浏览:705

1. 根据btm.csv文件,对每日的btm进行分组,数值最小的20%赋值为1,数值第二小的20%赋值为2,以此类推,数值最大的20%赋值为5。输出一个btmgroup文件;输出示例如下表所示:

股票1

股票2

股票3

股票4

股票5

2007/1/4

1

1

2

2

2

2007/1/5

1

2

3

4

5

2017/12/25

4

2

3

2

1

 

2. 根据mktv.csv文件,对每日的mktv进行分组,数值最小的20%赋值为1,数值第二小的20%赋值为2,以此类推,数值最大的20%赋值为5,输出一个mktvgroup.csv文件;输出格式如下表所示:

股票1

股票2

股票3

股票4

股票5

2007/1/4

2

3

2

1

4

2007/1/5

1

2

3

4

5

2017/12/25

2

3

5

3

2

 

3. 根据btm和mktv的分组结果,输出联合分组每组根据市值加权后的每日平均收益。(每只股票的收益率用dlgret.csv的数值),输出一个btmmktvret.csv文件,输出格式如下表所示:

组合11

组合12

组合13

组合14

组合15

组合21

2007/1/4

2007/1/5

    其中组合AB的意思是btm分组序号为A,mktv分组序号为B的组合的市值加权平均收益

 

4. 从第121个交易日(2007年7月4日)开始,根据前面120个交易日的平均收益,对股票进行分组,分十组,前120个交易日平均收益最低的10%赋值为1,平均收益第二低的10%赋值为2,以此类推,平均收益最高的10%赋值为10。输出一个momentum.csv文件,输出格式如下:

股票1

股票2

股票3

股票4

股票5

2007/7/4

1

2

3

4

5

2007/7/5

6

7

8

9

10

   (第122个交易日股票分组根据第2-第121个交易日的平均收益进行;第123个交易日股票分组根据第3-122个交易日股票分组进行,以此类推)

 

5. 根据第4步的分组结果,计算每组的每日市值加权平均收益率(根据dlgret.csv的收益率计算),输出momentumret.csv, 输出示例如下:

组合1

组合2

组合3

组合4

组合5

组合6

2007/7/4

2007/7/5

 

6. 根据每只个股的每日beta值,分别计算btm和mktv联合分组(25组)和momentum分组(10组)的市值加权平均beta,分别输出为btmmktvbeta.csv和momentumbeta.csv

输出格式参照第三步和第5步。

 

数据集已上传至百度云:

链接: https://pan.baidu.com/s/1mimWP2C 密码: 9xkh

 

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